1. Выбор вида экономической модели на основании соответствующей теории связи между переменными называется ________________ модели.
· построением
· классификацией
· спецификацией
· систематизацией
2. Коллинеарность факторов эконометрической модели проверяется на основе матрицы парных коэффициентов линейной __________________
· детерминации
· регрессии
· эластичности
· корреляции
3. Из предложенных эконометрических моделей моделью множественной линейной регрессии является …
4. Проверка наличия коллинеарных факторов в эконометрической модели основана на рассмотрении коэффициента корреляции между …
· y и x 1
· y и {x 1 ; x 2 }
· x 1 и x 2
· y и x 2
5. Интерпретация параметра при фиктивной переменной d в модели регрессии
Где y – цена квартиры, долл., x – площадь квартиры, кв.м.,
Будет следующей … (следует учесть, что все коэффициенты в модели являются значимыми).
· квартира на первом этаже при прочих равных условиях стоит на 1000 долл. дороже
· один квадратный метр жилья на первом этаже стоит 450 долл.
· квартира на первом этаже при прочих равных условиях стоит на 1000 долл. дешевле
· этаж, на котором находится квартира, не влияет на цену квартиры
6. В модели значение параметра a характеризует …
· влияние случайных факторов на зависимую переменную модели y
· среднее значение независимой переменной при нулевых значениях зависимых переменных
· среднее изменение зависимой переменной модели y при изменении независимых переменных на единицу
· среднее при нулевых значениях независимых (объясняющих) переменных
7. Система уравнений , которая служит для расчета параметров уравнения регрессии называется системой _______________ уравнений.
· одновременных
· независимых
· нормальных
· рекурсивных
8. Суть метода наименьших квадратов (МНК) заключается в том, что коэффициенты уравнения регрессии находятся из условия …
· равенства нулю суммы модулей отклонений
· минимума суммы квадратов отклонений
· равенства нулю суммы квадратов отклонений
· минимума суммы модулей отклонений
9. Оценки параметров, найденные при ____________________ метода наименьших квадратов, обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности.
· нарушении предпосылок
· использовании обобщенного
· соблюдении предпосылок
· использовании взвешенного
10. В случае регрессионной модели с автокоррелированными и/или гетероскедастичными остатками рассматривают __________________ модель регрессии.
· классическую (обычную)
· нормальную
· стандартизированную
· обобщенную
11. Известно, что теснота связи между x и y x значение зависимой переменной y уменьшается. Тогда значение коэффициента корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …
· [-0,8; -0,6]
12. Для оценки качества подбора эконометрической модели линейного уравнения регрессии рассчитывают значение коэффициента детерминации. При этом известны следующие дисперсии зависимой переменной: σ 2 общ – общая дисперсия; σ 2 объясн – дисперсия, объясненная уравнением; σ 2 ост – остаточная дисперсия. Выберите верное выражение.
_________________
13. Выберите график, который отображает случай отсутствия автокорреляции остатков модели.
14. Отсутствие коллинеарных факторов в модели может быть доказано значением линейного коэффициента корреляции …
15. На числовой оси отмечены значения d l и d u d l ) и (4-d u ); d (расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона)
0 d l d u d 2 4-d u 4-d l 4
Такое расположение значения d относительно указанных точек характерно для …
· положительной автокорреляции в остатках
· отсутствия автокорреляции в остатках
· отрицательной автокорреляции в остатках
· неопределенной ситуации относительно автокорреляции остатков
16. Известно, что теснота связи между x и y средняя, при увеличении независимой переменной x значение зависимой переменной y увеличивается. Тогда значение коэффициента корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …
·
17. Интерпретация параметра при фиктивной переменной d в модели регрессии
Где y – цена квартиры, долл., x – площадь квартиры, кв.м.,
Будет следующей … (следует учесть, что t -статистики для коэффициентов при соответствующих переменных и критическое значение для заданного уровня значимости и заданного количества степеней свободы равны t x = 2,98; t d = 1,08; t крит = 2,16).
· один квадратный метр квартиры с балконом стоит 450 долл.
· один квадратный метр жилья стоит 450 долл.
· наличие балкона не влияет на цену квартиры
· квартира с балконом стоит на 1,05 долл. дороже аналогичной квартиры без балкона
18. Исследуется регрессионная модель . Коэффициентом регрессии в данном уравнении является …
· b 2
19. На числовой оси отмечены значения d l и d u (табличные значения критерия Дарбина-Уотсона); (4-d l ) и (4-d u ); d (расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона). Определите график, на котором значение d находится в зоне положительной автокорреляции в остатках.
0 d l d u 2 4-d u d 4-d l 4
0 d l d u d 2 4-d u 4-d l 4
0 d d l d u 2 4-d u 4-d l 4
0 d l d u 2 4-d u 4-d l d 4
20. Выражение вида называется
· суммой квадратов отклонений, объясненных регрессией
· общей суммой квадратов отклонений
· остаточной суммой квадратов отклонений
· суммой квадратов отклонений, не объясненных регрессией
21. Для эконометрической модели параметр при регрессоре x (2) оказался незначим, следовательно, гипотеза о нулевом значении оценки …
· других параметров не подтвердилась
· этого параметра не подтвердилась
· других параметров подтвердилась
· этого параметра подтвердилась
22. Параметры регрессии, выраженной внутренне линейной функцией, нелинейной относительно параметров, после линеаризации можно оценить при помощи _________________ метода наименьших квадратов.
· обычного
· трехшагового
· косвенного
· двухшагового
23. Нелинейной формой зависимости переменной y от фактора(-ов) не является уравнение …
24. Самым простым методом линеаризации нелинейной функции, линейной относительно параметров, является …
· замена переменных
· элементарные преобразования
· применение элементарных преобразований с использованием замены переменных
25. Для эконометрической модели нелинейной регрессии построено поле корреляции:
Определите, какое из уравнений наиболее точно описывает исследуемую зависимость.
______________________________________
26. Компонента, характеризующая периодически повторяющиеся колебания, амплитуда которых может быть или неизменной, или возрастающей или убывающей называется _____________ компонентой.
· трендовой
· периодической
· сезонной
· случайной
27. Автокорреляционная функция является отображением зависимости между значениями соответствующего коэффициента автокорреляции и …
· его порядком
· периодами (моментами) времени
· уровнями ряда
· коррелограммой
28. Модель временного ряда вида Y=T+S+E , где Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента, которая используется при наличии выраженной сезонной компоненты с постоянной амплитудой колебаний, называется …
· моделью с распределенным лагом
· аддитивной моделью
· моделью, включающей фактор времени
· мультипликативной моделью
29. Для стационарного временного ряда не выполняется условие …
· независящей от времени величины дисперсии
· независящей от времени средней величины ряда
· наличия в его структуре тренда и/или сезонной компоненты
· гомоскедастичности остатков
30. Системой эконометрических уравнений, описывающей ту или иную экономическую ситуацию, не является система __________________ уравнений.
· нормальных
· одновременных
· независимых
· рекурсивных
31. Система эконометрических уравнений вида
относится к классу ____________ эконометрических уравнений.
· одновременных
· множественных
· рекурсивных
· независимых
32. При решении систем одновременных уравнений зависимые переменные, число которых равно числу уравнений системы называются ____________________ переменными.
· приведенными
· структурными
· эндогенными
· экзогенными
33. Оценки параметров системы эконометрических уравнений вида
· нормального
· косвенного
· обычного
· взвешенного
34. Говорят, что оценки параметров регрессии являются ___________ , если для них выполняется условие, что их математическое ожидание равно самим оценкам или, другими словами, математическое ожидание остатков равно нулю.
· состоятельными
· смещенными
· несмещенными
· эффективными
35. Для оценки параметров линейной регрессионной модели с ______________ остатками применяется обобщенный метод наименьших квадратов.
· некоррелированными
· не гетероскедастичными
· гомоскедастичными
· автокоррелированными
36. Долю объясненной с помощью регрессии дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной характеризует …
· коэффициент регрессии
· коэффициент детерминации
· F- статистика
· Коэффициент корреляции
37. Уравнением, нелинейным по параметрам, является регрессионная модель вида …
38. Методом линеаризации внутренне линейной функции, нелинейной относительно параметров, является …
· замена переменных
· элементарные преобразования
· разложение функции в ряд Тейлора
· применение элементарных преобразований с использованием замены переменных
39. Для исследуемой зависимости построено поле корреляции:
Из предложенных моделей для описания зависимости не может быть использована модель …
·
40. Автокорреляция уровней ряда является характеристикой тесноты связи между …
· уровнем ряда и временем
· уровнем ряда и компонентами этого уровня
· случайной составляющей и временем
· последовательными уровнями ряда
41. Сумма скорректированных сезонных компонент для мультипликативной модели равна …
· единице
· половине лага
· лагу
42. Нестационарность временного ряда y t может проявляться …
· постоянством дисперсии его уровней
· гомоскедастичностью его остатков
· неизменностью функции регрессии во времени
· наличием в его структуре тренда
43. Система эконометрических уравнений вида
Относится к классу ___________ эконометрических уравнений.
· одновременных
· независимых
· рекурсивных
· взаимозависимых
44. При решении систем одновременных уравнений, независимые переменные, которые находятся только в правых частях уравнения, называются ____________________ переменными.
· приведенными
· структурными
· эндогенными
· экзогенными
45. Для регрессионной модели +ε количество зависимых переменных равно …
· 1
46. Покажите на рисунке отклонение фактического значения от расчетного.
· линейной
· нелинейной
· степенной
· показательной
50. Уравнением, линейным по параметрам, но нелинейным по переменным, является регрессионная модель вида …
·
51. Убывающая или возрастающая компонента временного рядя, характеризующая совокупное долговременное воздействие множества факторов называется _____________ компонентой.
· трендовой
· циклической
· сезонной
· случайной
52. Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
· двухшагового
· косвенного
· обычного
· взвешенного
Эконометрика: учеб./И.И.Елисеева [и др.], под ред.И.И.Елисеевой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2005.-с.43-47.
Елисеева,2005.-с.113-114.
Эконометрика: учеб./ под ред. д-ра экон.наук, проф.В.С.Мхитаряна.-М.: Проспект, 2008.-с.84
Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учеб./Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: Дело, 200.-с.100-105.
Елисеева,2009.-с.44.
Елисеева,2005.
Елисеева,2005.-с.30-35.
Елисеева, 2005.-с.182-190.
Мхитарян,2008.-с.93-95.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Елисеева,2005.-с.60-61.
Мхитарян,2008.-с.93-95.
Мхитарян,2008.-с.84.
Елисеева,2005.-с.436-442.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Магнус,2000.-с.100-105.
Елисеева,2005.-с.120.
Елисеева,2005.-с.436-442.
Елисеева,2005.-с.60-61.
Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учеб. для вузов: В 2 т. Основы эконометрики/С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян.-2-е изд., испр.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001.-с.73.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Елисеева,2005.-с.43-47.
Елисеева,2005.-с.295.
Елисеева,2005.-с.296-305.
Бывшев В.А. Эконометрика: учеб.пособие / В.А.Бывшев.-М.: Финансы и статистика, 2008.-с.209-212.
Елисеева,2005.-с.246-283, Магнус,2000.-с.197-214.
Елисеева,2005.-с.240-260.
Елисеева,2005.-с.246-283.
Елисеева,2005.-с.182-185.
Мхитарян,2008.-с.93-95, 100-107.
Елисеева,2005.-с.58-61.
Елисеева,2005.-с.30-35.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Бывшев,2008.-с.209-212.
Елисеева,2005.-с.311-324.
Бывшев,2008.-с.211. Практикум Елисеевой,2008.-с.258.
Елисеева,2005.-с.246-283, Магнус,2000.-с.197-214.
Елисеева,2005.-с.240-260.
Елисеева,2005.-с.120.
Магнус,2000.-с.45-50.
Елисеева,2005.-с.60-61.
Айвазян,2001.-с.72.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.30-35.
Елисеева,2005.-с.43-47.
Елисеева,2005.-с.246-283.
Тесты по эконометрике - страница №1/1
Тесты по эконометрике
Введение
1.Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…
2.Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов
3.Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов
4.При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
5.Стандартизация переменных проводится по формуле
6.К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …
7.Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает
8.Установите соответствие
9.Коэффициент множественной корреляции для линейной зависимости можно рассчитать по формуле
10.Верные утверждения относительно коэффициента множественной корреляции
11.Коэффициент множественной детерминации характеризует
12.Для общей (TSS), регрессионной (RSS) и остаточной (ESS) суммы квадратов отклонений и коэффициента детерминации R2 выполняется равенство …
13.Отношение остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,05. Это означает …
14.Для устранения систематической ошибки остаточной дисперсии для оценки качества модели линейной множественной регрессии используется
15.Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
16.Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью
17.Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия
18.Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия …
19.Предпосылками МНК являются…
20.Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков
21.При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…
22.К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся
23.Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
24.Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную
25.Регрессии, нелинейные по объясняющим переменным, но линейные по оцениваемым параметрам
26.Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам
27.Укажите верные утверждения по поводу модели
y=fx,z∙ε=a∙bx∙cz∙ε
28.Укажите верные утверждения по поводу модели
29.Модель y=a∙bx∙ε относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии
30.Модель y=a∙xb∙ε относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии
31.Модель y=a+bx+cx2+ε относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии
32.Было замечено, что при увеличении количества вносимых удобрений урожайность также возрастает, однако, по достижении определенного значения фактора моделируемый показатель начинает убывать. Для исследования данной зависимости можно использовать спецификацию уравнения регрессии…
33.Для получения оценок параметров степенной регрессионной модели y=a∙xb …
34.С помощью метода наименьших квадратов нельзя оценить значения параметров уравнения регрессии …
35.Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается …
36.Регулярными компонентами временного ряда являются
37.Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
38.Пусть Yt – временной ряд, Tt – трендовая компонента, St – сезонная компонента, Et – случайная компонента. Аддитивная модель временного ряда имеет вид …
39.Пусть Yt – временной ряд, Tt – трендовая компонента, St – сезонная компонента, Et – случайная компонента. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид …
40.Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – временной ряд, Tt – трендовая компонента, St – сезонная компонента, Et – случайная компонента. Если Yt=15, то правильно найдены значения компонент ряда …
41.Определить наличие тренда во временном ряду можно …
42.Определить наличие циклических (сезонных) колебаний во временном ряду можно …
43.Пусть Yt – временной ряд с квартальными наблюдениями, St – аддитивная сезонная компонента. Оценки сезонной компоненты для первого, второго и четвертого кварталов соответственно равны S1=5, S2=-1, S4=2. Оценка сезонной компоненты для третьего квартала равна …
44.В результате сглаживания временного ряда 6, 2, 7, 5, 12 простой трехчленной скользящей средней первое сглаженное значение равно …
45.В результате сглаживания временного ряда 6, 2, 7, 5, 12 простой четырехчленной скользящей средней первое сглаженное значение равно …
46.Для описания тенденции временного ряда используется кривая роста с насыщением …
47.Коэффициент автокорреляции первого порядка
48.Автокорреляционная функция …
49.Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 4 порядка, то временной ряд имеет
50.Известны значения коэффициентов автокорреляции r1=0,8, r2=0,2, r3=0,3, r4=0,9. Укажите верные утверждения…
51.Известны значения коэффициентов автокорреляции r1=0,1, r2=0,8, r3=0,3, r4=0,9. Можно сделать вывод…
52.Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков …
53.Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
54.Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
55.Для экспоненциального сглаживания используется формула
56.Постоянная сглаживания α в модели экспоненциального сглаживания St=αyt+1-αSt-1 принимает значения
57.Выбор оптимального значения постоянной сглаживания α в модели экспоненциального сглаживания St=αyt+1-αSt-1 осуществляется
58.Параметр адаптации α=0,3, y5=8, y6=7, S4=6. Значение S6, полученное в результате экспоненциального сглаживания временного ряда по формуле St=αyt+1-αSt-1, равно…
Ответ: 6,72
59.Временной ряд содержит тренд и для его сглаживания используется модель Хольта: St=αyt+1-α(St-1-mt-1), mt=γSt-St-1+1-γmt-1. Если α=γ=0,3, y5=8, S4=5, m4=2. Значение m5 равно …
Ответ: 1,25
Системы одновременных уравнений
Ответ: 2
Ответ: 3
Ответ: 2
61.Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно …
включает в себя уравнения
62.Приведенная форма для модели динамики цены и заработной платы
y2 – темп изменения цен,
x1 – процент безработных,
x3 – темп изменения цен на импорт сырья,
имеет вид …
63.Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему …
64.Установите соответствие между типом структурной модели и соответствием структурных и приведенных коэффициентов …
65.Используя необходимое условие идентификации для модели динамики цены и заработной платы, укажите верные утверждения …
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,
где y1 – темп изменения месячной зарплаты,
y2 – темп изменения цен,
x1 – процент безработных,
x2 – темп изменения постоянного капитала,
x3 – темп изменения цен на импорт сырья
66.Пусть D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении. Для первого уравнения модели динамики цены и заработной платы значение D равно …
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,
Ответ: 2
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,
68.Пусть Н – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении. Для первого уравнения модели динамики цены и заработной платы значение (H – D) равно …
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,
Ответ: 0
a) уравнение идентифицируемо |
1) D+1 |
|
2) D+1=H |
3) D+1>H |
70.Установите соответствие для счетного правила необходимого условия идентификации, если Н – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении
a) уравнение не идентифицируемо |
1) D+1 |
b) уравнение сверх идентифицируемо |
2) D+1=H |
3) D+1>H |
71.Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …
72.Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
73.Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
INFO STADIYA - это площадка, на которой студент сможет найти ответ на любой вопрос, а так же получить консультацию, касательно написания студенческих работ. Здесь, вы можете заказать диплом, курсовую, реферат, отчет по практике, документы для приложений, задачи, и многие другие виды ученических заданий. В нашей компании работает большое количество квалифицированных авторов. Ознакомиться ценами на услуги, можно на соответствующей странице.
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Задачи с макроэкономическими моделями». 10 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Ниже приводится макроэкономическая модель Дано: Функция потребления: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1 Функция инвестиций: It= b0+b1Yt+u2 Тождество дохода: Yt=Ct+It+Gt, где Ct, — расходы на конечное потребление в период t; Yt, Yt-1 – доход в годы […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Системы одновременных уравнений». 9 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Система одновременных уравнений может быть записана в виде: структурной формы функциональной формы приведенной формы обобщенной формы 2. Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых одни и те же переменные могут одновременно быть эндогенными в одних […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Временные ряды». 17 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Тенденция (Тренд) временного ряда характеризует совокупность факторов, оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя оказывающих сезонное воздействие оказывающих единовременное влияние не оказывающих влияние на уровень ряда 2. Плавно меняющаяся компонента временного ряда, отражающая […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Оценка качества регрессионной модели». 41 тестовый вопрос - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Теснота статистической связи между переменной у и объясняющими переменными Х измеряется: t-критерием Стьюдента коэффициентом детерминации коэффициентом корреляции F-критерием Фишера 2. Коэффициент парной линейной корреляции характеризует: тесноту линейной связи между двумя переменными тесноту нелинейной […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Нелинейные регрессионные модели». 8 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него переменных(факторов) результатов параметров случайных величин 2. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является классическая гиперболическая зависимость спроса от цены линейная зависимость выручки от величины оборотных средств […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Модель линейной множественной регрессии». 4 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Уравнение линейной множественной регрессии между зависимой переменной Y и независимой переменной X, где a, b – параметры модели, может иметь вид: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 Y= bX 2. Уравнение линейной множественной регрессии между зависимой […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Примеры линейной параной регресии». 5 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Примером линейной зависимости экономических показателей является классическая гиперболическая зависимость спроса от цены зависимость зарплаты рабочего от его выработки при сдельной оплате труда зависимость объема продаж от недели реализации 2. Примером линейной зависимости экономических […]
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Линейная парная регрессия». 4 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Уравнение линейной парной регрессии между зависимой переменной Y и независимой переменной X, где a, b – параметры модели, может иметь вид: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 2. Уравнение линейной парной регрессии между зависимой переменной Y и […]
1.какое из уравнений регрессии является степенным
Y = A ? A ?? A
2. оценки параметров регрессии являются несмещенными, если
Математическое ожидание остатков равно 0
3.оценки параметров регрессии являются эффективными, если
Оценки обладают наименьшей дисперсией………….оценками
4.оценки параметров регрессии являются состоятельными, если
Увелич. точность….
5.фиктивные переменные – это
Атрибутивные признаки….
6. если качественный фактор имеет 3 градации, то необходимое число фиктивных переменных
7.коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными
Ситуация не определена
8.коэффициент корреляции, равный -1,означает, что между переменными
Функциональная зависимость
9.в эконометрическом анализе Xj рассматриваются
Как случайные величины
10.коэффициент регрессии изменяется в пределах
Принимает любое значение
11.Q=………..min соответствует
Методу наименьших квадратов
12.в каких пределах изменяется коэффициент детерминации
13. в хорошо подобранной модели остатки должны
Иметь нормальный закон…..
14. неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется
Ошибками спецификации
15.коэффициент детерминации – это
Квадрат парного…
16.величина рассчитанная по формуле r=………………является оценкой
Парного коэффициент Корреляции
17.Выборочный коэффициент Корреляции r по абсолютной величине
Не превосходит единицы
18.компоненты вектора Ei
Имеют нормальный закон
19.применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров не линейных моделей
Применим после ее…..
20. применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров показательной зависимости
Применим после ее приведения
21.что показывает коэффициент абсолютного роста
На сколько единиц изменится у, если х изменился на единицу
22.если коэффициент Корреляции положителен, то в линейной модели
С ростом х увеличивается у
23. какая функция используется при моделировании моделей с постоянным ростом
Если относительная величина……………………неограниченно
25.эластичность показывает
На сколько % изменится……………………………..на 1%
26.табличное значение стьюдента зависит
И от уровня доверительной вероятности, и от числа факторов, включенных в модель и от длины исходного ряда
27.табличное значение критерия фишера зависит от
Только от уровня доверительной вероятности и от числа факторов, включенных в модель
28.какая статистическая характеристика выражена формулой
Rxy =…………
Коэффициент Корреляции
29.формула t= rxy………….используется для
Проверки существенности коэффициент Корреляции
30.какая статистическая характеристика выражается формулой R?=……………
Коэффициент детерминации
31.коэффициент корреляции используется для
Определения тесноты связи……………..
32.эластичность измеряется
Единица измерения фактора…………………показателя
33. оценки параметров парной линейной регрессии находятся по формуле
B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?
34.для регрессии y=a+bx из n наблюдений интервал доверия (1-а)% для коэффициент b составит
35.допустим, что зависимость расходов от дохода описывается функцией y=a+bx
Среднее значение у=2……………….равняется
36.для парной регрессии o?b равно
…….(xi-x?)?)
37.зависимость между коэффициентом множественной детерминации (D) и корреляции (R) описывается следующим методом
38. Доверительная вероятность
Вероятность того, что………………..прогнозный интервал
39.для проверки значимости отдельного параметра используют
40.количество степеней свободы для t статистики при проверке значимости параметров регрессии из 35 наблюдений и 3 независимых переменных
41.колиство степеней свободы знаменателей f статистики регрессии из 50 наблюдений и 4 независимых переменных
42.одной из проблем кот. Может возникнуть в многофакторной регрессии и никогда не бывает в парной регрессии, является
Корреляция между независимыми переменными
43.мультиколлинеарность возникает тогда когда
Две и больше независимых…………
44. гетероскедатичность присутствует когда
Дисперсия случайных….
45. стандартизованный коэффициент Уравнения регрессии?k показывает
На сколько % изменится результирующий показатель у при изменении хi на 1%при неизмененном среднем уровне других факторов
46.связь между индексом множественной детерминации R? и скорректированным индексом множественной детерминации RC?(в формуле с сверху R)
RC?= R? (n-1)/(n-m-1)
47.допустим что для описания одного экономического процесса пригодны 2 модели. Обе адекватны по f критерию фишера. какой предоставить преимущество, у той, у которой:
Большее значения F критерия
48. для регрессии из n наблюдений и m независимых переменных существует такая связь между R? и F
…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1- R?)]
49. значимость частных и парных коэффициент Корреляции проверяется с помощью
T критерия стьюдента
50.если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению
T статистки
51. в каком случае модель считается адекватной
Fрасч>Fтабл
52.с помощью какого критерия оценивается значимость коэффициент Регрессии
T стьюдента
53.величинав доверительного интервала позволяет установить на сколько надежно предположение о том что
Интервал содержит параметры генеральной совокупности
54.гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков доказана, если
Уt=a+b0x1+?yt-1+?t
56.выберете модель с лагами
Уt= a+b0x1…….(самая длинная формула)
57.какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания
Стоящие в начале и в конце временного ряда
58.от чего зависит количество точек, исключаемых в результате сглаживания
От количества точек………………
59.автокорреляция имеется когда
Каждое следующее значение остатков
60.в результате автокорреляции имеем
Неэффективные оценки параметров
61.если мы заинтересованы в использовании атрибутивных переменных для отображения эффекта разных месяцев мы должны использовать
11 атрибутивных методов
62.аддитивная модель временного ряда имеет вид
63.МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ВИД
64.коэффициент автокорреляции
Характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
65.аддитивная модель временного ряда строится
Амплитуда сезонных колебаний возрастает и уменьшается
66.на основе поквартальных данных………..значения 7-1 квартал, 9-2квартал и 11-3квартал…………….
67.эндогенные переменные это
Зависимые переменные, число которых равно числу уравнений……..
68.экзогенные переменные
Предопределенные переменные, влияющие…………..
69.лаговые переменные это
Значение зависимых переменных за предшествующий период времени
70.для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в
Приведенную форму модели
71.уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, идентифицируемо если
72. уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, Неидентифицируемо если
73. уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, сверхидентифицируемо если
74.для определения параметров точно идентифицируемой модели
Применяется косвенный МНК
75. для определения параметров СВЕРХидентифицируемой модели
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДВУХШАГОВЫЙ МНК
76.для определения параметров Неидентифицируемой модели
НЕ ОДИН ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРИМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Выберите рубрику Адвокатура Административное право Анализ финансовой отчетности Антикризисное управление Аудит Банковское дело Банковское право Бизнес-планирование Биржевое дело Биржи Бухгалтерская финансовая отчётность Бухгалтерский управленческий учёт Бухгалтерский учёт Бухгалтерский учёт в банках Бухгалтерский финансовый учёт Бухгалтерское дело Бухучёт в бюджетных организациях Бухучёт в инвестфондах Бухучет в страховых организациях Бухучёт и аудит Бюджетная система рф Валютное регулирование и валютный контроль Выставочное и аукционное дело Высшая математика Вэд Госслужба Государственная регистрация сделок с недвижимостью Государственное регулирование вэд Гражданский и арбитражный процесс Декларирование Деньги, кредит, банки Долгосрочная финансовая политика Жилищное право Земельное право Инвестиции Инвестиционные стратегии Инновационный менеджмент Информационно-таможенные технологии Информационные системы в экономике Информационные технологии Информационные технологии управления Исковое производство Исследование систем управления История государства и права зарубежных стран История отечественного государства и права История политических и правовых учений Коммерческое ценообразование Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности Конституционное право зарубежных стран Конституционное право рф Контракты в международной торговле Контроллинг Контроль и ревизия Конъюнктура товарных рынков Краткосрочная финансовая политика Криминалистика Криминология Логистика Маркетинг Международное право Международные валютно-кредитные отношения Международные конвенции и соглашения по торговле Международные стандарты аудиторской деятельности Международные стандарты финансовой отчётности Международные экономические отношения Менеджмент Методы оценки финансовых рисков Мировая экономика Мировая экономика и вэд Муниципальное право Налоги и налогообложение Налоговое право Наследственное право Нетарифное регулирование вэд Нотариат Обоснование и контроль контрактных цен Общий и таможенный менеджмент Организационное поведение Организация валютного контроля Организация деятельности коммерческих банков Организация деятельности цб Организация и технология внешней торговли Организация таможенного контроля Основы бизнеса Особенности учёта в торговле Отраслевые особенности калькулирования себестоимости Паевые инвестиционные фонды Права человека и гражданина Право интеллектуальной собственности Право социального обеспечения Правоведение Правовое обеспечение экономики Правовое регулирование приватизации Правовые информационные системы Правовые основы рф Предпринимательские риски Региональная экономика и управление Реклама Рынок ценных бумаг Системы обработки ки зарубежных стран Социология Социология управления Статистика Статистика финансов и кредита Стратегический менеджемент Страхование Страховое право Таможенное дело Таможенное право Теория бухгалтерского учёта Теория государства и права Теория организации Теория управления Теория экономического анализа Товароведение Товароведение и экспертиза в таможенном деле Торгово-экономические отношения рф Трудовое право Упд Управление качеством Управление персоналом Управление проектами Управление рисками Управление финансами внешней торговли Управленческие решения Учёт затрат в торговле Учёт на предприятиях малого бизнеса Философия и Эстетика Финансовая среда и предпринимательские риски Финансовое право Финансовые системы зарубежных государств Финансовый менеджмент Финансы Финансы предприятий Финансы, денежное обращение и кредит Хозяйственное право Ценообразование Ценообразование в международной торговле Эвм Экологическое право Эконометрика Экономика Экономика и организация предприятия Экономико-математические методы Экономическая география и регионалистика Экономическая теория Экономический анализ Юридическая этика
o – Выберите один вариант ответа.
□ – Выберите несколько вариантов ответа.
– Запишите решение и ответ.
– выберите варианты согласно указанной последовательности
1. Напишите формулу для расчета математического ожидания случайной величины:
2. Математическое ожидание случайной величины равно . Чему равно математическое ожидание случайной величины :
3. Известно математическое ожидание случайной величины и дисперсия . Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины.
4. Если значения каждой случайной величины увеличить в 10 раз, то средняя величина:
o Уменьшится в 10 раз;
o Увеличится в 10 раз;
o Увеличится на 10%;
o Не изменится.
5. Сумма отклонений значений случайной величины от среднего значения всегда:
o Положительна;
o Отрицательна;
o Равна нулю;
o В каждом случае разная.
6. Пусть , – случайные величины с дисперсиями , и ковариацией. Чему равна ?
7. Линейный коэффициент корреляции измеряется в интервале:
8. Величина коэффициента детерминации…
o Оценивает значимость каждого их факторов, включенных в уравнение регрессии;
o Характеризует долю дисперсии результативного признака, объясненную уравнением, в общей дисперсии;
o Характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии результативного признака;
o Оценивает значимость коэффициента корреляции.
9. Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения регрессии и корреляции и их буквенными обозначениями:
1) Параметры регрессии __________;
2) Объясняющая переменная ______;
3) Коэффициент корреляции ______;
4) Объясняемая переменная _______;
5) Случайная величина ___________;
6) Коэффициент детерминации ____.
10. Значение коэффициента корреляции равно 0,81. Можно сделать вывод о том, что линейная связь между результативным признаком и фактором является:
o Достаточно тесной;
o Функциональной;
o Средней силы.
11. Значение коэффициента корреляции равно – 0,9. Можно сделать вывод о том, что линейная связь между результативным признаком и фактором является:
o Достаточно тесной;
o Функциональной;
o Средней силы.
12. Величина коэффициента эластичности показывает:
o Во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза;
o Предельно возможное значение результата;
o На сколько процентов изменится в среднем результат при увеличении фактора на 1%;
o На сколько процентов изменится в среднем фактор при увеличении результата на 1%.
13. Коэффициент эластичности для степенного уравнения регрессии равен:
14. Суть метода наименьших квадратов состоит:
o В максимизации суммы квадратов отклонений фактического значения зависимой переменной от ее теоретического значения;
o В минимизации суммы квадратов отклонений фактического значения зависимой переменной от ее теоретического значения;
o В минимизации суммы отклонений фактического и теоретического значений;
o В максимизации абсолютных величин отклонений фактического и теоретического значений.
15. Если коэффициент корреляции равен 1,2. Это означает, что…
o Связь между признаками сильная;
o Связь между признаками слабая;
o С увеличением фактора на 1%, результативный признак увеличивается на 1,2%;
o Такого быть не может.
16. При исследовании зависимости экономического показателя от определенных факторов получены следующие значения коэффициентов эластичности: ;
;
и
. Ранжируйте факторы по убыванию степени влияния на исследуемый экономический показатель .
17. Параметры линейного уравнения регрессии определяются:
o Методом Спирмена;
o Критерием Фишера;
o Критерием Дарбина-Уотсона.
18. Статистическая оценка значимости параметров уравнения парной линейной регрессии проверяется с помощью:
o Критерия Фишера;
o Критерия Стьюдента;
o Методом наименьших квадратов;
o Тестом Спирмена.
19. Для статистической выборки, состоящей из 22 наблюдений, фактическое значение F -критерия Фишера составляет 52. Уравнение регрессии. Линейный коэффициент корреляции в этом случае равен…
20. По 27 предприятиям, производящим одинаковую продукцию, построена линейная зависимости объемов продаж от расходов на рекламу. Среднее квадратичное отклонение равно 4,7. Среднее квадратичное отклонение равно 3,4. Линейный коэффициент детерминации в этом случае равен…
21. Коэффициент линейной регрессии , если известно , , равен…
22. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
o Оказывающих сезонные колебания ряда;
o Оказывающих единовременное влияние;
o Не оказывающих влияние на уровень ряда;